2013年2月2日土曜日

ストラテジー半自動選択システム

ミラートレーダーのストラテジー(ポートフォリオ)の選択は非常に重要で難しいものです。

独自指標として公開されているT-Scoreを基に幾つかに絞り、その後、他の指標を参照

して決定を試みますが、自分自身で訳が分からなくなってしまう場合があります。

そこで少し前からですが、他の指標も取り入れて検証する仕組みが作れないものかと考えて

おりました。

色々試行錯誤の末、エクセルでベストストラテジー半自動選択システムを作り上げました。

このベストストラテジー半自動選択システムでは、最大ドローダウンやプロフィットファクター

その他の指標を基に良い方から順番にAA,A,BB,B,CC,Cの6段階に分類されます。

このシステムを使用することによってベスト300のストラテジーの中からランクAAとして4つ

に絞ることができました。現在次のランクAも5つですので、ランクAAとAを合わせても9つに

絞ることが出来ます。この9つをさらに詳細に見ることによってより良いストラテジーを選択

することが可能となります。

今後はこれを使ってストラテジーの検証と選択を行っていきます。

また、このシステムについては皆様にも公開しようと思っております。

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